مؤشر قناة السلع CCI
تم تطوير مؤشر CCI (Commodity Channel Index)، مؤشر قناة السلع الأساسية في عام 1980 من قبل دونالد لامبرت.
وينتمي هذا المؤشر إلى فئة مؤشرات التذبذب.
ومثل معظم أدوات هذه المجموعة، فهو يساعد على تحديد فترات البيع أو الشراء في السوق.
وهو مذبذب خطي يشبه مؤشر القوة النسبية RSI لكن له خصائصه ومزاياه الخاصة.
ما هو المميز بمؤشر CCI وكيفية استخدامه بفعالية أكبر في التداول؟
الرئيسية:
- ما هو مؤشر CCI
- كيفية إعداد وتعيين الأداة على الرسم البياني
- كيفية التداول على مؤشر قناة السلع الأساسية
- استراتيجية تداول مؤشر القناة
- استراتيجية متقدمة مع CCI كعامل تصفية
- مزايا وعيوب مؤشر قناة السلع الأساسية
خصائص مؤشر CCI
يوضح مؤشر CCI انحراف السعر الحالي عن المتوسط المتحرك، ويتم تحديد فترة المتوسط المتحرك بواسطة المتداول نفسه.
كلما زاد انحراف السعر في المدى القصير عن متوسط قيمة الارتفاع (في حالة الاتجاه الصاعد) أو الانخفاض (مع اتجاه هبوطي)، سينخفض خط المذبذب بعيدا عن مستوى الصفر، وفي معظم الأوقات يتذبذب خط المؤشر داخل النطاق الذي يتكون من مستويات +100 و -100.
عندما يغادر الخط هذا الممر تظهر إشارة حول ذروة الشراء أو ذروة البيع للأصول.
هذه هي الإشارة الأساسية لمؤشر Commodity Channel Index.
بخلاف مؤشر القوة النسبية RSI أو Stochastic Oscillator لا يقتصر CCI على مستويات +100 و -100.
يمكن أن ينحدر خط المؤشر لقناة التداول إلى المستوى -200 وإلى المستوى -300.
وهذا سيشير فقط إلى أن الاتجاه الهابط قوي جدًا والسوق في حالة عميقة من ذروة البيع.
صيغة المؤشر
يعتمد مؤشر CCI على الصيغة التالية:
CCI = (0,015*الانحراف المعياري) / (السعر النموذجي– SMA)
في هذه الصيغة يعني “السعر النموذجي” المتوسط الحسابي للحد الأدنى والحد الأقصى وإغلاق أي شمعة.
SMA هو متوسط متحرك بسيط يتم بناؤه على أساس الأسعار النموذجية خلال فترة معينة.
0,015 ثابت حدد من خلال التجربة.
الانحراف المعياري هو متوسط متحرك بسيط مبني ليس حسب الأسعار النموذجية، ولكن بالقيمة (السعر النموذجي – SMA)، أي أنك تحتاج أولاً إلى طرح القيمة النموذجية لقيمة متوسط متحرك بسيط، ثم مرة أخرى متوسط القيمة التي تم الحصول عليها باستخدام صيغة SMA.
الفترة لجميع المتحركات هي واحدة.
إعداد وتعيين مؤشر CCI
يتم تعيين مؤشر قناة السلع الأساسية بالطريقة نفسها مثل المؤشرات الأخرى وهناك طريقتان للتثبيت:
- في القائمة الرئيسية للمنصة اختر “إدراج” – “المؤشرات”، ثم في فئة “مؤشرات التذبذب” تجد “Commodity Channel Index”.
- على شريط الأدوات العلوي انقر فوق زر “قائمة المؤشرات” (مع علامة خضراء)، كما تحتاج أيضًا إلى تحديد الفئة “مؤشرات التذبذب” ثم “Commodity Channel Index”.
خيار التثبيت الثاني في الممارسة أسرع إلى حد ما وأكثر ملاءمة.
بعد اختيار المؤشر على الرسم البياني سيتم فتح نافذة الإعدادات الخاصة به.
والمعلمة الوحيدة التي يمكن تغييرها هي الفترة.
ولكنها تؤثر على جميع قيم صيغة المؤشر.
كما هو الحال في المذبذبات الأخرى تعتمد حدة المؤشر على حجم الفترة.
مع فترة صغيرة يتحرك خط CCI بسرعة من المستوى إلى المستوى، مع فترة كبيرة يتحرك بسلاسة وفي معظمها يتذبذب حول الصفر.
أيضًا في نافذة الإعدادات في علامة التبويب “المستويات” يمكنك إضافة أو إزالة المستويات الأفقية.
التداول على مؤشر Commodity Channel Index
مثل معظم مؤشرات التذبذب يعتبر مؤشر قناة السلع الأساسية لأكثر كفاءة لاستخدامه كأداة تصفية.
ومع ذلك فإن هذا المؤشر قادر على إعطاء إشارات كاملة لدخول السوق.
ذروة الشراء/ذروة البيع
ذروة الشراء والبيع هي إشارات الأساسية للعديد من مؤشرات التذبذب، وهي ذات الصلة أيضا بمؤشر CCI، يتم فتح المعاملات على هذه الإشارات على النحو التالي:
- إذا تجاوز خط مؤشر CCI مستوى +100 من الأسفل للأعلى، ثم تحول في الاتجاه المعاكس يفتح صفقة البيع.
- إذا انخفض خط المذبذب تحت مستوى -100، ثم عبره في الاتجاه المعاكس تظهر إشارة شراء.
A sell signal during overbought point
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الإشارات تحدث في كثير من الأحيان وكثير منها في النهاية يتبين أنها خاطئة.
ولتصفية المعاملات التي قد تكون غير مربحة من الأفضل إضافة مؤشر إضافي إلى النظام، أو على الأقل زيادة نطاق التقلبات العادية.
للقيام بذلك يمكنك نقل مستويات ذروة الشراء/ذروة البيع إلى +150/-150 أو +200/-200.
الاختلاف/التقارب
يعتبر الاختلاف من أقوى الإشارات لأي مذبذب.
تتشكل الاختلافات الصريحة والتقارب في كثير من الأحيان أقل بكثير من مداخل مناطق الذروة في الشراء والبيع.
وبالتالي يمكن اعتبارها إشارة أكثر موثوقية.
يمكنك تحديد التقارب والتباعد من خلال ربط اثنين أو أكثر من الحدود المحلية على الرسم البياني وما يقابله من خطوط محلية من المؤشر.
إذا كان الخط على الرسم البياني في اتجاه الترند، ويشير الخط على المؤشر بالفعل في الاتجاه المعاكس فمن المحتمل أن يتغير الاتجاه.
A sell by divergence signal
المعاملات على التقارب والتباعد يتم فتحها على النحو التالي:
- إذا كان الارتفاع الأقصى المحلي الأخير أعلى من المستوى السابق خلال الاتجاه الصاعد (الخط الذي يربطهم صعودي)، وكان الحد الأخير المحلي للمؤشر أقل من المستوى السابق (يتم توجيه الخط للأسفل) يتم فتح معالمة بيع.
- إذا كان في الاتجاه الهبوطي يكون الحد الأدنى الأخير أقل من السابق، والتقعر الأخير على المؤشر أعلى من السابق يتم فتح صفقة شراء.
يمكنك أيضًا الخروج من الصفقات من خلال إشارات مؤشر قناة السلع عندما يتجاوز خط المؤشر المستوى المقابل.
ويجب حماية كل صفقة مع وقف الخسارة (يتم تحديدها على مستوى محلي أو على مستوى رئيسي).
استراتيجية قصيرة الأجل CCI+MA
لتحسين جودة الإشارات وبالتالي كفاءة التداول، سنقوم بإضافة مؤشر آخر إلى نظام CCI هو متوسط متحرك بسيط مع فترة 100.
من الأفضل استخدام استراتيجية CCI+MA للتداول على المدى القصير وفتح الصفقات عندما يعود السعر من MA، ستكون الحركة المتحركة في هذه الحالة بمثابة خط دعم/مقاومة.
إن الإطار الزمني الأمثل للتداول هو М15، ومع ذلك يسمح أيضًا بالمضاربة على M5.
يتم فتح المعاملات وفقًا للقواعد التالية:
- إذا خرج مؤشر CCI من منطقة ذروة البيع، وعبر السعر من اسفل إلى اعلى يفتح صفقة الشراء.
- إذا مر CCI على مستوى +100 من الأعلى إلى الأسفل، وكان السعر يتقاطع مع المتوسط المتحرك في نفس الاتجاه يتم الدخول في صفقة بيع.
A buy signal using CCI + МА Strategy
إن أسهل طريقة للخروج من الصفقة تتمثل في وقف الخسائر الثابتة وجني الأرباح.
الشيء الرئيسي هو الحفاظ على نسبة لصالح جني الأرباح 1:3 (على سبيل المثال تخطيط ربح قدره 30 نقطة مع خسارة مسموح بها من 10 نقاط في صفقة واحدة).
استراتيجية تداول شاملة مع CCI و MACD و Parabolic SAR
في الختام سنتحدث عن استراتيجية أكثر تعقيدًا مع CCI، والتي تعتبر مناسبة للمبتدئين ومحترفين الفوركس، سيتمكن المتداولين المبتدئين من فهم الاستراتيجية بسرعة بفضل القواعد الواضحة للدخول والخروج، في حين سيتمكن التجار المتمرسين من تحسين النظام وتحقيق كفاءة أكبر منه.
جميع المؤشرات في النظام (CCI و MACD و Parabolic SAR) يتم تثبيتها مع الإعدادات القياسية، والإطار الزمني الأمثل للتداول هو H4.
يتم فتح المعاملات للبيع على الاستراتيجية تحت الشروط التالية:
- يتم تغيير موضع Parabolic SAR ويوضع فوق الرسم البياني.
- الرسم البياني للـ MACD تتجاوز الخط.
- يخرج CCI من منطقة ذروة الشراء وينخفض إلى ما دون +100.
A sell signal with CCI + MACD + Parabolic system
تفتح صفقات الشراء في ظروف المرآة.
يعطي هذا النظام بعض المساحة في اختيار الخيارات للخروج من الصفقات، بالنظر إلى أنه يتم تسجيل التغييرات في الرسم البياني كل 4 ساعات.
يكون لدى التاجر فرصة لتحريك وقف الخسارة يدويًا، ويحدد سعر الإغلاق على علامة Parabolic، بهذه الطريقة يمكنك تحقيق ربح من الاتجاه بأكمله تمامًا دون الاقتصار على جني الأرباح الثابتة.
لقد كان أداء هذه الاستراتيجية جيدًا في سوق الفوركس، ومع ذلك لا ينصح بالتداول في أسهم سوق الأوراق المالية أو العملة المشفرة وغيرها الأدوات المالية، والتي تخضع لقواعد مختلفة تمامًا.
مزايا وعيوب مؤشر CCI
يُعد مؤشر Commodity Channel Index أداة موثوق بها وفعالة، ولكن لها أيضًا عيوبها، على وجه الخصوص هي أداة جيدة لتحديد نقاط الدخول إلى السوق (خاصة بالتزامن مع المؤشرات الأخرى).
ولكن من الأفضل الخروج من صفقة مع إشارات أخرى.
“والحقيقة هي أنه في ظل وجود اتجاه قوي يتحرك مؤشر CCI بسرعة من ذروة الشراء إلى ذروة البيع والعكس صحيح، ولكن إذا اعتبرت هذا بمثابة إشارة لتحويل السوق فقد تفقد معظم أرباح الصفقة.
حمل تطبيق ميتاتريدر 4 وابدأ في تحديد فترات البيع أو الشراء في السوق من خلال مؤشر قناة السلع CCI.”
بشكل عام CCI هو “لاعب فريق” جيد، والذي يظهر نتائج إيجابية بالتزامن مع أدوات أخرى.
ومع ذلك فإن الصفقات الافتتاحية المستندة إلى إشارات من مؤشر قناة السلع الأساسية وحدها ليست هي أفضل فكرة.
مثل معظم مؤشرات التذبذب، CCI في المقام الأول هو أداة تصفية تهدف لاستبعاد الإشارات الخاطئة للمؤشرات الأخرى.
ينطوي التداول في الأسواق المالية على درجة عالية من المخاطرة برأس المال، ومن أجل تقليل المخاطر يوصى باتباع قواعد إدارة الأموال بشكل صارم وتعيين وقف الخسارة دائمًا، علماً بأن جميع القرارات التي يتخذها المتداول عند العمل في سوق الفوركس على مسؤوليته الشخصية.
