مؤشر واستراتيجيات ATR

• حساب ATR
• قراءة الـ ATR
• كيفية استعمال الـ ATR في التداول؟
• أفضل مجموعات مؤشرات ATR
• استخدام ATR للخروج من الأوامر الشرطية
• تداول ATR مع AvaTrade

متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) هو مؤشر تحليل فني شائع مصمم لقياس التقلبات. طُوّر هذا المؤشر في الأصل على يد تاجر السلع الشهير، والمطور، والمحلل، ويلز وايلدر، وطُرح عام ١٩٧٨.

صُمم مؤشر ATR لتوفير نهج نوعي يُحدد قيمة رقمية للتقلب الأساسي للأصل. عادةً ما يخلط العديد من المتداولين بين التقلب والزخم.

التقلب هو معدل تغير السعر مقارنةً بالمتوسط، بينما يشير الزخم إلى قوة الاتجاه في اتجاه معين. بناءً على ذلك، تتمتع الأسواق المتقلبة بنطاقات أسعار واسعة، بينما تتمتع الأسواق الأقل تقلبًا بنطاقات أسعار ضيقة.

صُمم مؤشر ATR لقياس التقلبات فقط، ولا يُشير المؤشر إلى اتجاه السوق أو الزخم. من خلال تتبع درجة تقلب الأصل، تُساعد مؤشرات التقلب المتداولين على تحديد متى يصبح سعر الأصل الأساسي أكثر تقطعًا أو أقل تقطعًا. من مؤشرات التقلب الشائعة الأخرى، إلى جانب مؤشر ATR، نطاقات بولينجر وقنوات كيلتنر .

حساب متوسط ​​​​السعر الفعلي

متوسط ​​النطاق الفعلي (ATR) هو ببساطة متوسط ​​مُسَوّى لقيم النطاق الحقيقي للأصل. نطاق الأصل في أي فترة زمنية مُحددة هو ببساطة الفرق بين أعلى سعر وسعر الإغلاق.

ومع ذلك، قرر ويلز أن “النطاق الحقيقي” للأصل يجب أن يأخذ في الاعتبار أسعار الإغلاق السابقة حتى يتم إعطاء الاعتبار الواجب لأي فجوات في الأسعار ربما حدثت.

وبناءً على ذلك، فإن النطاق الحقيقي في أي فترة زمنية معينة هو الأعظم مما يلي:

1. الفرق بين الارتفاع الحالي والانخفاض الحالي
2. الفرق بين الارتفاع الحالي والإغلاق السابق
3. الفرق بين أدنى مستوى حالي والإغلاق السابق

لا تُؤخذ قيم النطاق الحقيقي، سواءً كانت سالبة أو موجبة، في الاعتبار، ويُستخدَم العدد المطلق فقط في الحساب. بعد تحديد النطاق الحقيقي الأول، تُحسَب قيم النطاق الحقيقي اللاحقة باستخدام الصيغة التالية:

ATR الحالي = [(ATR السابق x (n-1)) + TR الحالي] / n

حيث ‘n’ هو عدد النقاط التي يحددها المستخدم

القيمة الافتراضية لـ “n” في معظم منصات التداول هي 14، ولكن يمكن للمتداولين تعديلها حسب احتياجاتهم. من البديهي أن قيمة “n” الأعلى تُؤدي إلى تباطؤ في قياس التقلب، بينما تُؤدي قيمة “n” المنخفضة إلى تسارع في قياس التقلب.

قراءة ATR

تفسير قيم مؤشر ATR بسيط ومباشر. عندما يرتفع خط ATR، فهذا يعني تزايد تقلب الأصل الأساسي؛ وبالمثل، عندما ينخفض ​​خط ATR، فهذا يعني تناقص تقلب الأصل الأساسي.

تتأرجح الأسواق بين فترات التقلب العالي والتقلب المنخفض، ويساعد مؤشر ATR المتداولين على تتبع هذه التغييرات.

إن فهم تقلبات السوق يُساعد المتداولين على تحديد أهداف سعرية محددة. على سبيل المثال، إذا كان متوسط ​​المدى الحقيقي لزوج العملات يورو/دولار أمريكي 100 نقطة خلال آخر 14 فترة زمنية، فمن المرجح أن يتحقق هدف سعري أقل من 100 نقطة خلال جلسة التداول السائدة.

كيفية استخدام مؤشر ATR في التداول

يُستخدم مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) لتحديد مدى ارتفاع سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. ويمكن استخدام هذه المعلومات لتداول فرص مثل:

• تُمثل الاختراقات
  (ATR) بعضًا من أفضل فرص التداول عند تداول الأصول المالية. عندما يتماسك السعر، يُسجل مؤشر ATR قيمًا منخفضة، دلالةً على سوق منخفض التقلب. تتبع فترات تماسك السعر دائمًا اختراقات، والتي تحدث بتقلبات عالية. يُساعد مؤشر ATR المتداولين على تحديد توقيت هذه الاختراقات بكفاءة ، ويتيح لهم فرصة الانضمام إلى الاتجاه الجديد منذ بداياته. بعد فترة من انخفاض القيم أو استقرارها، يُشير ارتفاع مؤشر ATR إلى ارتفاع التقلبات في السوق، ويمكن للمتداولين التخطيط لكيفية تداول الاختراق الناتج بناءً على ذلك.
• استخدام خط الإشارة:
  يُعد مؤشر ATR مقياسًا للتقلبات فقط، وفي سوق متذبذب، لن يوفر نقاط دخول مثالية. لمعالجة هذه المشكلة، يمكن للمتداولين إضافة متوسط ​​متحرك عليه ليعمل كخط إشارة. على سبيل المثال، يمكنهم إضافة متوسط ​​متحرك بسيط لعشرين فترة فوق مؤشر ATR ومراقبة التقاطع. عندما تتجه الأسعار نحو الارتفاع، فإن تقاطع مؤشر ATR فوق خط الإشارة يؤكد اتجاهًا صاعدًا، ويمكن للمتداولين وضع أوامر شراء قوية في السوق. وبالمثل، عندما تتجه الأسعار نحو الانخفاض، فإن تقاطع مؤشر ATR تحت خط الإشارة يؤكد اتجاهًا هابطًا، ويمكن للمتداولين وضع أوامر بيع قوية في السوق.
• تحديد حجم
  المركز: يُعد تحديد حجم المركز عنصرًا أساسيًا في إدارة المخاطر عند تداول الأصول المالية. إن تطبيق أحجام عقود مناسبة على مختلف الأصول المالية يُساعد المتداولين على تقليل تعرضهم للمخاطر وتعزيز فعالية تداولهم في السوق بشكل كبير. كقاعدة عامة، ينبغي تداول الأسواق عالية التقلب بأحجام عقود أصغر، بينما يمكن تداول الأسواق منخفضة التقلب بأحجام عقود أكبر. يمكن للمتداولين تداول الأصول، مثل الذهب والبيتكوين ، ذات قيم ATR أعلى، بأحجام عقود أصغر؛ بينما يمكن تداول الأصول، مثل زوج اليورو / الفرنك السويسري، ذات قيم ATR أقل، بأحجام عقود أكبر.

أفضل مجموعات مؤشرات ATR

يقيس مؤشر ATR عنصرًا واحدًا فقط من عناصر السعر، وهو التقلب. هذا يعني، في جوهره، أهمية دمجه مع مؤشرات أخرى لتحديد فرص تداول أكثر ربحية في السوق. إليك أفضل استراتيجيات دمج مؤشرات ATR :

• 
  يُعد مؤشر Parabolic SAR مثاليًا لتداول الأسواق الرائجة. عند دمجه مع مؤشر ATR، يتمكن المتداولون من تحديد نقاط سعرية محددة لوقف الخسارة وجني الأرباح ، مما يضمن لهم الاستفادة القصوى من السوق الرائجة مع الحد الأدنى من المخاطر.
• مؤشر ATR ومؤشر ستوكاستيك
  : يُعد مؤشر ستوكاستيك مثاليًا لتداول الأسواق التي تتحرك في نطاق سعري محدد، إذ يُعطي إشارات ذروة الشراء وذروة البيع. يُساعد مؤشر ATR على تحديد الأسواق التي تتحرك في نطاق سعري محدد وتجنب إشارات التذبذب التي قد تُولدها مؤشرات ستوكاستيك في الأسواق التي تتحرك في نطاق سعري محدد. تُؤكد قيم مؤشر ATR المنخفضة وجود أسواق تتحرك في نطاق سعري محدد، كما تُعطي تقاطعات مؤشر ستوكاستيك في مناطق ذروة الشراء وذروة البيع إشارات شراء/بيع.

استخدام ATR لأوامر الخروج المشروطة

بغض النظر عن جودة نقطة الدخول، يُحدد الربح أو الخسارة في النهاية عند الخروج من الصفقة أو إغلاقها. يُعد مؤشر ATR فعالاً في تحديد نقاط السعر المثلى لوضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر ATR لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي 150 نقطة، فإن احتمالية تحقيق جني ربح 120 نقطة خلال جلسة التداول المحددة تكون أكبر بكثير مقارنةً بجني ربح 200 نقطة.

وبالمثل، فإن إيقاف الخسارة بأكثر من 150 نقطة سيمنح صفقتك مجالًا كافيًا للنجاح، دون خطر الخسارة المبكرة. ولأنه يُظهر مستويات التقلب الصاعدة والهابطة، يُمكن استخدام مؤشر ATR أيضًا لوضع أوامر إيقاف خسارة متدرجة مثالية تضمن تقليل المخاطر الإجمالية، مع إتاحة فرصة لجني الأرباح مع تقلبات السوق.

حدود مؤشر ATR

يُوفر مؤشر ATR (متوسط ​​المدى الحقيقي) للمتداولين فهمًا دقيقًا لدرجة تقلب الأسعار. ومع ذلك، فإنه يواجه بعض القيود التي قد تؤثر على فعاليته في استراتيجيات التداول. فيما يلي قائمة شاملة وشرح لهذه القيود:

1. لا يُشير إلى اتجاه السعر –  يقيس مؤشر ATR درجة تقلب السعر، ولكنه لا يُقدم أي معلومات عن اتجاه حركته. لا يُمكن للمتداولين استنتاج ما إذا كان السعر يتجه صعودًا أم هبوطًا من قراءات ATR . لا يُمكن للمتداولين الذين يبحثون عن إشارات لنقاط دخول السوق أو خروجه بناءً على اتجاهات الأسعار الاعتماد على مؤشر ATR فقط، لأنه لا يُميز بين التحركات الصعودية والهبوطية.
2. مؤشر متأخر – يُحسب مؤشر ATR باستخدام بيانات الأسعار التاريخية، عادةً على متوسط ​​متحرك لـ 14 فترة. هذا يجعله مؤشرًا متأخرًا يستجيب لحركة السعر السابقة، مما قد لا يتنبأ بدقة بارتفاعات أو انخفاضات التقلبات المستقبلية. وبالتالي، قد يؤدي استخدام مؤشر ATR إلى تأخر الاستجابة لتغيرات السوق.
3. تأثير القيم المتطرفة – قد تؤثر تحركات الأسعار المفاجئة بشكل كبير على حساب متوسط ​​العائد الفعلي، خاصةً عند استخدام فترة زمنية أقصر. قد يؤدي ذلك إلى المبالغة في تقدير التقلبات بسبب أحداث غير متكررة، والتي قد لا تعكس ظروف السوق الحالية.
4. عدم قابلية المقارنة بين الأصول – تُعبَّر قيم متوسط ​​العائد الفعلي (ATR) بنفس وحدات سعر الأصل (مثل الدولار أو اليورو). هذا يجعلها مقاييس مطلقة وليست نسبية. تُصبح مقارنة قيم متوسط ​​العائد الفعلي (ATR) بين أصول ذات مستويات أسعار مختلفة أمرًا صعبًا، مما يحد من فائدتها في تحليل الأصول.
5. لا توجد إشارات بيع أو شراء مباشرة – يوفر مؤشر ATR رؤىً حول التقلبات، ولكنه لا يُولّد إشارات تداول بالضرورة . يجب على المتداولين دمج مؤشر ATR مع مؤشرات أو أساليب تحليل أخرى لاتخاذ قرارات تداول مدروسة. وهذا يزيد من تعقيد تطبيق استراتيجيات ATR.
6. الحساسية لإعدادات الفترة – تؤثر الفترة المستخدمة في حساب مؤشر ATR (مثل 14 يومًا، 20 يومًا) بشكل كبير على استجابته للسعر. كلما كانت الفترات أقصر، زادت حساسية مؤشر ATR لتغيرات الأسعار الأخيرة، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة. من ناحية أخرى، قد تُخفف الفترات الأطول من حدة تحولات التقلبات المهمة، مما قد يؤدي إلى تفويت فرص استثمارية محتملة.
7. غياب التحليل السياقي –  يقيس مؤشر ATR التقلبات دون مراعاة الأسباب الكامنة، مثل الأحداث الاقتصادية أو معنويات السوق. قد يكون التقلب المرتفع الذي يشير إليه مؤشر ATR ناتجًا عن عوامل مختلفة، وبدون تحليل سياقي، قد يُسيء المتداولون تفسير الإشارات.
8. عدم الفعالية في الأسواق منخفضة الحجم –  في الأسواق ذات أحجام التداول المنخفضة، قد تكون تحركات الأسعار غير منتظمة ولا تعكس التوجهات الحقيقية للسوق. قد يُبالغ مؤشر ATR في تقدير التقلبات في الأسواق قليلة السيولة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول خاطئة.
9. تعقيد للمتداولين المبتدئين –  يتطلب فهم مؤشر ATR وتفسيره بشكل صحيح خبرةً معينةً في التحليل الفني. قد يجد المبتدئون صعوبةً في دمج مؤشر ATR بفعالية في استراتيجيات التداول الخاصة بهم، مما قد يزيد من خطر سوء استخدام المؤشر.
10. لا يُراعي فجوات الأسعار – على الرغم من أن مؤشر متوسط ​​السعر الفعلي (ATR) يُدرج فجوات الأسعار في حسابه، إلا أنه لا يُفرّق بين الفجوات الناتجة عن إغلاقات الأسواق وتلك الناتجة عن نشاط التداول. قد يُشوّه هذا المقياس الحقيقي للتقلبات، خاصةً في الأسواق المُعرّضة لفجوات أسعار كبيرة بين عشية وضحاها.
11. طبيعة ثابتة –  لا يتكيف مؤشر ATR مع ظروف السوق المتغيرة إلا بعد تعديله يدويًا. في الأسواق شديدة التقلب، قد لا يلتقط مؤشر ATR الثابت التغيرات السريعة. قد يتطلب هذا من المتداول تعديلات مستمرة لاستخدام المؤشر بفعالية.
12. يتطلب مؤشرات إضافية – يكون مؤشر ATR أكثر فعالية عند استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى. الاعتماد عليه وحده قد يؤدي إلى تحليل غير مكتمل، إذ لا يوفر رؤية شاملة لديناميكيات السوق.
13. احتمال سوء الفهم – قد تُفسَّر قيم ATR المرتفعة خطأً على أنها إشارات إلى قمم أو قيعان السوق. وبدون تحليل سليم، قد يتخذ المتداولون قرارات خاطئة بناءً على مستويات تقلب مُفسَّرة خطأً.
14. لا يقيس التقلب النسبي – يوفر مؤشر ATR مقياسًا مطلقًا للتقلب، ولكنه لا يعكسه بالنسبة لسعر الأصل. هذا يُصعّب تقييم ما إذا كان التقلب كبيرًا مقارنةً بالقيمة الإجمالية للأصل.

في حين يُعدّ مؤشر ATR أداةً قيّمةً لقياس تقلبات السوق، إلا أن قيوده تُبرز ضرورة توخي الحذر في استخدامه. ينبغي على المتداولين إدراك هذه القيود والنظر في دمجه مع أدوات تحليلية أخرى ورؤى سوقية لتحسين عملية اتخاذ القرار. إن فهم سياق تغيرات التقلبات، وعدم الاعتماد عليه وحده، يُمكن أن يُخفف من العيوب المحتملة المرتبطة باستخدامه.

ما يجب وما لا يجب فعله عند استخدام مؤشر ATR في التداول

1. تجنب : وضع أوامر وقف خسارة عشوائية دون مراعاة التقلبات – وضع أوامر وقف الخسارة على مسافات ثابتة دون مراعاة تقلبات السوق الحالية قد يؤدي إلى خروج مبكر من الصفقات بسبب تقلبات الأسعار الطبيعية.
   تجنب : استخدام مؤشر ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة – استخدم قيم مؤشر ATR لتحديد مسافات وقف الخسارة المناسبة التي تأخذ في الاعتبار تقلبات السوق. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر ATR 50 نقطة، فحدد وقف الخسارة عند مستوى أعلى قليلاً من هذا النطاق لتجنب التعرض للتوقف بسبب تحركات السوق المعتادة.
2. لا تعتمد فقط على مؤشر ATR في قرارات التداول – لا يُشير مؤشر ATR إلى اتجاه السعر. هذا يعني أن الاعتماد على قراءات مؤشر ATR فقط في الصفقات قد يؤدي إلى استراتيجيات خاطئة تتجاهل معلومات الاتجاه المهمة.
   احرص على دمج مؤشر ATR مع مؤشرات أخرى – استخدم مؤشر ATR مع مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) للحصول على رؤية شاملة للسوق. تساعد هذه التركيبات على تأكيد الإشارات ودعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
3. لا تفعل : الالتزام بالإعدادات الافتراضية دون تقييم – استخدام الإعداد الافتراضي المكون من 14 فترة دون تقييم فعاليته لاحتياجاتك الخاصة قد يحد من فائدة المؤشر واستجابته لأسلوب تداولك.
   افعل : تعديل فترات ATR لتتناسب مع أسلوب تداولك – عدّل فترة حساب ATR لتناسب إطارك الزمني للتداول. الفترات الأقصر تجعل ATR أكثر استجابة للمتداولين اليوميين، بينما تُخفف الفترات الأطول من تقلبات السوق للمتداولين المتأرجحين.
4. لا تتجاهل العوامل الخارجية المؤثرة على التقلبات – إن تجاهل الأخبار أو الأحداث الاقتصادية التي تسبب ارتفاعات حادة في التقلبات قد يؤدي إلى تفسير خاطئ لإشارات مؤشر ATR.
   انتبه لتأثير أحداث السوق على مؤشر ATR – كن على اطلاع دائم بالأخبار أو الأحداث القادمة التي قد تؤثر على تقلبات السوق. بهذه الطريقة، يمكنك تعديل استراتيجيتك وفقًا لذلك عند ملاحظة تغييرات كبيرة في قراءات مؤشر ATR.
5. تجنب : الحفاظ على أحجام مراكز موحدة بغض النظر عن التقلبات – عدم تعديل أحجام المراكز استجابةً لتغيرات التقلبات قد يُعرّضك لخسائر أكبر خلال فترات تقلبات السوق.
   تجنب : استخدام مؤشر ATR لتحديد حجم المراكز – عدّل أحجام مراكزك بناءً على مؤشر ATR لإدارة المخاطر بفعالية. فكّر في خفض أحجام مراكزك عندما يُشير مؤشر ATR إلى تقلبات أعلى للمساعدة في الحد من الخسائر المحتملة.
6. لا تفعل : ضبط إعدادات مؤشر ATR ثم نسيانها – الأسواق تتطور باستمرار، وقد تصبح إعدادات ATR الثابتة أقل فعالية. هذا قد يقلل من دقة المؤشر في عكس ظروف السوق الحالية.
   افعل : إعادة تقييم إعدادات ATR بانتظام – راجع وحدّث معايير ATR الخاصة بك بشكل دوري لضمان توافقها مع ظروف السوق الحالية وأهدافك التداولية. هذا سيعزز فعالية مؤشر ATR.
7. تجنب : الاعتماد بشكل أعمى على قيم مؤشر ATR خلال فترات نشاط السوق غير الاعتيادية – تجاهل تحركات الأسعار غير الطبيعية التي قد تُشوّه قراءات مؤشر ATR قد يؤدي إلى تقييمات غير صحيحة لتقلبات السوق واتخاذ قرارات تداول خاطئة.
   تجنب : الحذر من القيم المتطرفة التي تؤثر على مؤشر ATR – تحديد واحتساب الارتفاعات أو الانخفاضات غير الطبيعية في الأسعار التي قد تُشوّه مؤشر ATR. فكّر في استخدام طرق حساب بديلة أو تعديل تحليلك خلال هذه الفترات.
8. لا تفعل : قارن قيم متوسط ​​العائد الفعلي لأصول مختلفة مباشرةً – قد تكون المقارنات المباشرة مضللة نظرًا لاختلاف مقاييس الأسعار وأنماط التقلب للأصول المختلفة.
   افعل : افهم حدود متوسط ​​العائد الفعلي عبر الأصول المختلفة – استخدم متوسط ​​العائد الفعلي القائم على النسبة المئوية أو وحد القيم عند مقارنة التقلب عبر الأصول ذات مستويات الأسعار المختلفة لإجراء مقارنات مفيدة.
9. لا تستخدم مؤشر ATR دون معرفة كافية – سوء فهم آلية عمله قد يؤدي إلى سوء تطبيقه، ما قد يؤدي إلى استراتيجيات غير فعّالة وخسائر محتملة. تعلّم
   التفسير الصحيح لمؤشر ATR – استثمر وقتًا في التعرّف على وظائف مؤشر ATR وأفضل الممارسات لدمجها في خطة تداولك . يمكنك التعرّف على المزيد حول مؤشر ATR من خلال الدورات أو الكتب أو المصادر الإلكترونية الموثوقة (بما في ذلك أكاديمية Ava ).
10. تجنب : تجاهل ظروف سيولة السوق – التداول في الأسواق قليلة السيولة دون مراعاة قيود مؤشر ATR قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة. وذلك لأن مؤشر ATR قد يُبالغ في تقدير التقلبات في بيئات التداول منخفضة الحجم أو التقلبات.
    تجنب : مراقبة السيولة والحجم عند استخدام مؤشر ATR – توخَّ الحذر عند التداول في الأسواق منخفضة السيولة. عدّل استراتيجياتك لمراعاة أي تحريفات محتملة في التقلبات التي يُشير إليها مؤشر ATR في مثل هذه الظروف.

ثلاث استراتيجيات متقدمة لـ ATR

ATR مع المتوسطات المتحركة لمتابعة الاتجاه وإدارة المخاطر

نظرة عامة على الاستراتيجية:

اجمع بين مؤشر ATR والمتوسطات المتحركة (MAs) لتحديد الاتجاهات وتحديد مستويات وقف الخسارة الديناميكية. تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد اتجاه السوق، بينما يساعدك مؤشر ATR على تعديل أوامر وقف الخسارة بناءً على تقلبات السوق.

كيف يعمل:

1. تحديد الاتجاه باستخدام المتوسطات المتحركة:
   • استخدم متوسطين متحركين لفترات مختلفة، على سبيل المثال المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا والمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يومًا.
   • تحدث إشارة صعودية عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك لفترة أقصر مع المتوسط ​​المتحرك لفترة أطول.
   • تحدث إشارة هبوطية عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك لفترة أقصر مع المتوسط ​​المتحرك لفترة أطول.
2. أدخل التجارة:
   • قم بالشراء عند حدوث تقاطع صعودي.
   • قم بالبيع على المكشوف عندما يحدث تقاطع هبوطي.
3. استخدم ATR لتحديد مستوى وقف الخسارة:
   • احسب قيمة ATR الحالية.
   • قم بتعيين وقف الخسارة أسفل سعر الدخول مطروحًا منه مضاعف ATR للمراكز الطويلة، على سبيل المثال سعر الدخول – (1.5 × ATR).
   • قم بتعيين أمر وقف الخسارة الخاص بك أعلى من سعر الدخول بالإضافة إلى مضاعفات متوسط ​​​​المتوسط ​​​​الحقيقي للمراكز القصيرة.

فوائد:

• إدارة المخاطر الديناميكية – يتكيف وضع وقف الخسارة المستند إلى مؤشر ATR مع تقلبات السوق. هذا يقلل من احتمالية إيقاف الخسارة قبل الأوان خلال فترات التقلبات العالية.
• تأكيد الاتجاه – تساعد المتوسطات المتحركة على تأكيد اتجاه الاتجاه، مما يحسن توقيت الدخول.

على سبيل المثال: إذا كنت تتداول سهمًا بسعر 100 دولار حاليًا، مع متوسط ​​سعر فعلي يبلغ 2 دولار:

• بالنسبة للمركز الطويل، حدد أمر وقف الخسارة عند 100 دولار – (1.5 × 2 دولار) = 97 دولارًا.
• بالنسبة للمركز القصير، حدد أمر وقف الخسارة عند 100 دولار + (1.5 × 2 دولار) = 103 دولار.

مؤشر ATR مع مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحسين نقاط الدخول والخروج

نظرة عامة على الاستراتيجية:

استخدم مؤشر ATR لقياس تقلبات السوق، بينما تستخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع. يساعد هذا المزيج على تحسين نقاط الدخول والخروج من خلال مراعاة كل من الزخم والتقلبات.

كيف يعمل:

1. تحديد ظروف ذروة الشراء/ذروة البيع باستخدام مؤشر القوة النسبية:
   • تشير قيم مؤشر القوة النسبية RSI التي تزيد عن 70 إلى ظروف ذروة الشراء (إشارة بيع محتملة).
   • تشير قيم مؤشر القوة النسبية (RSI) الأقل من 30 إلى ظروف ذروة البيع (إشارة شراء محتملة).
2. تقييم التقلبات باستخدام ATR:
   • قم بمراقبة قيمة ATR لفهم التقلبات الحالية في السوق.
   • يشير ارتفاع مؤشر ATR إلى تقلبات أعلى، مما قد يؤثر على توقيت تداولك.
3. دمج الإشارات لتنفيذ التداول:
   • نقطة الدخول:
     • افتح صفقة شراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30 (مفرط البيع) ويُظهر مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) انخفاضًا في التقلبات. هذا يُشير إلى أن حركة السعر الصاعدة تفقد زخمها، وأن انعكاسًا محتملًا وارد.
     • قم بالدخول في صفقة بيع عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70 (ذروة الشراء) ويظهر مؤشر ATR تقلبات متناقصة.
   • نقطة الخروج:
     • استخدم مؤشر ATR لتعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، مع ضبطه وفقًا للتقلبات الحالية.

فوائد:

1. 1. • تحسين التوقيت – يساعد الجمع بين مؤشر القوة النسبية ومؤشر المدى المتوسط ​​​​على تصفية الإشارات الخاطئة خلال فترات التقلبات العالية.
      • ضبط المخاطر – يسمح لك مؤشر ATR بضبط أحجام المراكز ومستويات وقف الخسارة وفقًا لظروف السوق.

مثال:

1. 1. • إذا انخفض مؤشر القوة النسبية إلى 25 وانخفض مؤشر ATR، فقد يشير ذلك إلى فرصة جيدة لدخول مركز طويل مع وقف خسارة أضيق استنادًا إلى قيمة ATR المنخفضة.

ATR مع Bollinger Bands للتداول عند الاختراق

نظرة عامة على الاستراتيجية:

ادمج مؤشر ATR مع نطاقات Bollinger لتحديد وتأكيد الاختراقات المحتملة. تشير نطاقات Bollinger إلى التقلبات ومستويات الأسعار، بينما يقيس مؤشر ATR قوة توسع التقلبات المرتبطة بالاختراقات.

كيف يعمل:

1. 1. 1. إعداد نطاقات بولينجر:
         • قم بتطبيق Bollinger Bands على مخطط الأسعار الخاص بك، عادةً ما يكون متوسط ​​​​المتحرك البسيط لمدة 20 فترة مع ضبط النطاقات عند انحرافين معياريين.
      2. تحديد الضغط والانكسار:
         • يحدث “الضغط” عندما تضيق نطاقات Bollinger Bands، مما يشير إلى انخفاض التقلبات وإمكانية الاختراق.
         • يتم الإشارة إلى الاختراق عندما يتحرك السعر خارج النطاق العلوي أو السفلي.
      3. تأكيد مع ATR:
         • راقب قيمة ATR عند نقطة الاختراق.
         • يؤكد ارتفاع مؤشر ATR أثناء الاختراق أن التقلبات ترتفع، مما يدعم احتمالية التحرك المستدام.
      4. تنفيذ التجارة:
         • قم بالدخول في مركز طويل إذا اخترق السعر النطاق العلوي وكان مؤشر ATR في ازدياد.
         • قم بالدخول في مركز بيع إذا انخفض السعر إلى ما دون النطاق السفلي وارتفع مؤشر ATR.
      5. تعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح:
         • استخدم ATR لتعيين أوامر وقف الخسارة بما يتجاوز تقلبات الأسعار النموذجية، على سبيل المثال وقف الخسارة = سعر الدخول – (1 × ATR).
         • تحديد مستويات جني الأرباح على أساس نسب المخاطرة والمكافأة أو مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية.

فوائد:

1. 1. • تأكيد التقلبات – يساعد مؤشر ATR في تأكيد ما إذا كان الاختراق مهمًا أو من المرجح أن يفشل.
      • إدارة المخاطر الديناميكية – تعديل مستويات وقف الخسارة باستخدام متوسط ​​​​المخاطرة الحقيقي يأخذ في الاعتبار التقلبات المتزايدة أثناء الاختراقات.

مثال:

1. • إذا اخترق زوج العملات أعلى النطاق العلوي لبولينجر مع ارتفاع ATR من 0.0010 إلى 0.0015:
     • إن ارتفاع مؤشر ATR يدعم صحة الاختراق.
     • أدخل مركزًا طويلًا مع تحديد أمر وقف الخسارة عند سعر الدخول – (1 × 0.0015).

     نصائح عامة لجميع الاستراتيجيات

     • الاختبار الخلفي – قم دائمًا باختبار استراتيجيتك على البيانات التاريخية لتقييم مدى فعاليتها قبل تطبيقها في التداول المباشر.
     • إدارة المخاطر – استخدم مؤشر ATR لتعديل أحجام المراكز للحفاظ على ثبات المخاطر في جميع الصفقات في فترات التقلب المختلفة.
     • ابق مطلعًا – كن على دراية بالأخبار أو الأحداث الاقتصادية الرئيسية التي يمكن أن تسبب تغييرات مفاجئة في التقلبات، مما يؤثر على قراءات ATR ونتائج التداول.

     إن دمج مؤشر ATR مع مؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية ومؤشرات بولينجر باند، يُتيح رؤيةً أكثر دقة للسوق. يُضيف مؤشر ATR بُعد التقلب إلى تحليلك، مما يُتيح لك إدارةً أفضل للمخاطر واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. تذكر أنه لا توجد استراتيجية تضمن النجاح، لذلك من الضروري استخدام هذه الأدوات كجزء من خطة تداول شاملة تتضمن إدارةً فعّالة للمخاطر والتعلم المستمر.

     تداول ATR في AvaTrade

     قم بالتداول باستخدام مؤشر ATR لدى AvaTrade، الوسيط المنظم والحائز على جوائز، واستمتع بالمزايا التالية:

     • مؤشرات متعددة .
       يُعد مؤشر ATR أكثر فعالية عند دمجه مع مؤشرات أخرى. يتوفر لدى AvaTrade أكثر من 150 مؤشرًا يمكنك دمجها مع مؤشر ATR كما تشاء.
     • أصول متعددة .
       طبّق استراتيجيات ATR على أكثر من 1000 أصل مالي، بما في ذلك تداول الفوركس ، والأسهم، والسلع، والمؤشرات، والعملات المشفرة.
     • أدوات وموارد التداول .
       تقدم AvaTrade أدوات وموارد تداول شاملة تساعد المتداولين على تحقيق أقصى استفادة من نشاط التداول الخاص بهم.
     • حساب تجريبي .
       اختبر استراتيجيات ATR المختلفة على حساب تجريبي مجاني دون المخاطرة بأي أموال.

الأسئلة الشائعة حول مؤشر ATR

• ما هو مؤشر ATR؟

  مؤشر ATR ، أو مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي ، هو مؤشر يقيس التقلبات. على هذا النحو فهو ليس مؤشرًا يتبع الاتجاه. من الممكن أن يكون التقلب منخفضًا أو مرتفعًا خلال أي اتجاه. ما يجيده ATR حقًا هو تحديد حركات الاختراق المتفجرة المحتملة. كمقياس للتقلب ، يستخدم المتداولون ATR أيضًا لتحديد وقف الخسارة المتحرك في تداولاتهم. هذا يفسر التقلبات في أي سوق ويتجنب الوقف بسرعة كبيرة.
• كيف تستفيد من مؤشر ATR؟

  هناك عدة طرق للربح من استخدام ATR. إحدى الطرق البسيطة هي فتح مركز عندما يتحرك السعر أكثر من 1 ATR من سعر الإغلاق في الجلسة السابقة. ينجح هذا لأنه عادةً عندما يتحرك السعر أكثر من 1 ATR يكون ذلك بسبب حدوث تغير في التقلبات ، وعمومًا سوف يتابع الأصل حركة مستمرة في نفس الاتجاه. يمكن استخدام ATR في أي إطار زمني أيضًا ، من دقيقة واحدة إلى شهر واحد ، مما يجعلها مفيدة لأي نوع من المتداولين.
• كيف يمكننا إيجاد تحركات الاختراق باستخدام مؤشر ATR؟

  نظرًا لأن ATR يقيس التقلب ، فقد يكون مفيدًا جدًا في تحديد موقع تحركات الاختراق تمامًا كما هي في البداية ، والقيام بذلك سهل للغاية. ابحث أولاً عن الرسم البياني الأسبوعي حيث يكون ATR والتقلب عند أدنى مستوياته في عدة سنوات. بعد ذلك ، حدد النطاق في السعر خلال هذه الفترة ، أو أقوى مستويات الدعم والمقاومة. انتظر حتى يخترق السعر النطاق أو من مستوى الدعم / المقاومة وينقض على الصفقة.

افتح حساب التداول الخاص بك في AvaTrade أو جرب حسابنا التجريبي الخالي من المخاطر!

** إخلاء المسؤولية – على الرغم من إجراء الأبحاث اللازمة لتجميع المحتوى أعلاه ، إلا أنه يظل قطعة إعلامية وتعليمية فقط. لا يشكل أي من المحتوى المقدم أي شكل من أشكال المشورة الاستثمارية.