التداول الخوارزمي
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
- تداول
- أسواق
- منصات وأدوات
- تعلم
- من نحن
متوسط الارتداد هو نظرية مالية تنص على أن أسعار الأصول والعوائد التاريخية تميل إلى التحرك نحو مستوياتها المتوسطة طويلة الأجل. يمكن أن يكون المستوى المتوسط في سياق النمو الاقتصادي العام أو عودة الصناعة الأساسية ، أو أي مجموعة بيانات معينة. هذا يعني أنه بمرور الوقت ، ستتأرجح الأسعار حول متوسط الأسعار ، وكلما زاد التحويل عن المتوسط ، زادت احتمالية عودة الأسعار إليه.
تعتمد كل إستراتيجية تداول على إما استغلال متوسط الارتداد أو الزخم في السوق. تقضي الأسواق المالية وقتًا أطول في وضع التوحيد مقارنة بمراحل الاتجاه. يعد دمج استراتيجية الارتداد في نشاط التداول الخاص بك أمرًا مهمًا للغاية ويحتمل أن يكون مربحًا.
افتح حسابًا تجريبيًا لممارسة ما تعلمته أو حساب حقيقي لبدء التداول اليوم!
معدل الارتداد، في جوهره، استراتيجية توقيت السوق. على وجه الخصوص ، يستهدف متداولو الارتداد المتوسطات تغيرات الأسعار المتطرفة التي يتوقعون العودة إلى وضعها الطبيعي. يعني الارتداد يبشر بالخير مع فلسفة الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. يحدد تقلب الأصل الأساسي إلى أي مدى سترتفع أعلى أو أقل من السعر الذي سترتفع به عن متوسطها. الشيء المهم بالنسبة لمتداول عائد متوسط هو أن سعر الأصل يظل مقيدًا بمتوسطه وسيعود دائمًا عند حدوث ارتفاعات كبيرة.
يمكن أن يساعد العودة إلى المتوسط أيضًا في تحديد خيارات التسعير بدقة. الخيارات هي عقود مشتقة تمنح المستثمرين الحق في شراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا في أو قبل تاريخ محدد. اعتمادًا على مدى بُعد سعر التنفيذ المحدد عن متوسط الأسعار التاريخي ، يمكن للخيارات تحديد ما إذا كان عقد الشراء أو البيع هو قرار تداول ذو احتمالية عالية. على سبيل المثال ، إذا كان سعر الإضراب أقل بكثير من المتوسطات التاريخية ، فقد يكون خيار الشراء الذي يراهن على أسعار أعلى عند انتهاء الصلاحية هو خيار التداول الأكثر منطقية وحكمة.
عندما يتعلق الأمر باستراتيجية تداول ارتداد متوسط ، يمكن تطبيقها في جميع ظروف السوق وفئات الأصول المختلفة. من المهم أن نلاحظ أنه عندما يتحرك السعر بعيدًا عن متوسطه ، لنفترض أنه يرتفع ، فليس من الضروري أن ينخفض لأن المتوسط يمكن أن يرتفع أيضًا لمقابلة السعر.
هذا المبدأ حيوي لأسواق التجارة الاتجاه. في اتجاه صعودي قوي ، على سبيل المثال ، متوسط الانعكاس أن يتم إجراء إدخالات شراء عندما يكون السعر قد قام بتصحيح (العودة إلى متوسطه).
يمكن أن يساعد مؤشر الارتداد المتوسط أيضًا في إجراء صفقات متناقضة في الأسواق الاتجاهية. على سبيل المثال ، ارتفع سعر السهم بمتوسط 10٪ في الأشهر السابقة بسبب أساسيات الصناعة القوية. إذا حقق سعر هذا السهم زيادة بنسبة 30 ٪ في شهر معين دون أي أساسيات إيجابية جديدة ، فقد ينظر المستثمرون إلى هذا على أنه فرصة لبيع سهم “جيد” في السوق على المدى القصير. في سوق المدى المحدد ، ستكون الإستراتيجية هي الشراء عندما ينخفض السعر إلى حد معين دون المتوسط والبيع عندما يرتفع بشكل كبير فوق متوسطه.
معدل الارتداد قابل للتطبيق أيضًا في تداول الأزواج. يشير هذا إلى الأصول التي لها علاقة معينة في المحفظة. على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك اثنين من الأسهم وثيقة الصلة مثل Pepsi و Coca-Cola. من المتوقع أن تتحرك الأسهم بشكل مشابه لأنها تواجه آفاق وظروف عمل مماثلة. على سبيل المثال ، إذا ارتفع سهم شركة Pepsi بنسبة 30٪ ، لكن شركة Coca-Cola سجلت زيادة بنسبة 10٪ فقط ، فقد يستغل المستثمرون هذا “ الشذوذ ” قصير الأجل عن طريق شراء سهم Coca-Cola “ الأرخص ” والبيع على المكشوف لـ Pepsi “ باهظة الثمن ” المخزون. يمكن أيضًا تطبيق هذه الإستراتيجية في الأصول مثل أزواج العملات ، حيث ستكون الإستراتيجية هي شراء العملات القوية مع بيع العملات الضعيفة في وقت واحد.
تتضمن استراتيجيات الارتداد الناجحة التوقيت الفعال لأسعار الدخول والخروج. هناك مؤشرات فنية يمكن أن تساعد في هذا الصدد. يتم استخدام المؤشرات التالية للاتجاه ، مثل المتوسطات المتحركة ، من قبل المتداولين للحصول على منظور للأسعار “المتوسطة”. هناك أيضًا مؤشرات تذبذب ، مثل مؤشر القوة النسبية RSI ، والتي ستساعد المستثمرين على تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق. هذه هي في الأساس مستويات يوجد فيها انحراف شديد عن متوسط الأسعار.
مجموعة أخرى من المؤشرات التكميلية لمتوسط الارتداد هي نطاقات التداول ، مثل قنوات Keltner و Bollinger Bands. هذه المؤشرات عملية لأنها تسعى إلى “احتواء” السعر ضمن نطاقات محددة. يمكن أن توفر الانحرافات الكبيرة في الأسعار عن العصابات فرصًا مربحة للسعر لكي يتلاشى من الاتجاه السائد للعودة داخل النطاقات.
تعتمد استراتيجيات العودة إلى المتوسط على الاعتقاد بأن أسعار الأصول سوف تعود في نهاية المطاف إلى قيمتها المتوسطة.
فيما يلي كيفية تمكن المتداولين من هيكلة إعداد انعكاس متوسط السعر بشكل موثوق باستخدام أدوات فنية بسيطة ولكنها قوية.
هل أنت مستعد لتطبيق هذه الاستراتيجية عمليًا؟ افتح حساب تداول تجريبي مع AvaTrade وابدأ باختبار إعدادات انعكاس المتوسط المتحرك دون أي مخاطرة!
يُعدّ الاختبار الخلفي خطوةً أساسيةً في التحقق من صحة أي استراتيجية تداول، ولا يُستثنى من ذلك الانعكاس المتوسط. فهو يُتيح للمتداولين محاكاة أداء إعداد مُعيّن بناءً على البيانات التاريخية، قبل استثمار رأس مال حقيقي.
اقرأ دليلنا الكامل حول اختبار استراتيجيات التداول من هنا .
وقد حدث مثال كلاسيكي على عودة السعر إلى المتوسط في زوج اليورو/الدولار الأمريكي خلال أوائل سبتمبر/أيلول 2022، عندما ارتد الزوج بعد انخفاض حاد إلى ما دون مستوى التكافؤ ــ وهو المستوى الذي جذب اهتماما مضاربيا كبيرا.
وقد تم الاستشهاد بهذا الإعداد في مراجعات الاستراتيجية المؤسسية التي أجراها بنك Saxo وDailyFX باعتباره نمطًا انعكاسيًا متوسطًا في سوق الفوركس.
هل ترغب في رصد إعدادات مماثلة في الأسواق المباشرة؟ افتح حساب تداول حقيقي مع AvaTrade وكن مستعدًا بفضل أدوات الرسم البياني المتقدمة وتحليلات السوق المباشرة.
مع أن انعكاس المتوسط الحسابي يمكن تطبيقه على العديد من الأدوات، إلا أنه يُحقق أفضل أداء في ظل ظروف سوقية محددة ومع أصول مختارة بعناية. فهم متى وأين تُطبق الاستراتيجية ضروري لتحقيق نتائج متسقة.
نصيحة: قم بدمج ADX (لتصفية الاتجاهات) مع Bollinger Bands (لتحديد الانحرافات) للحصول على صفقات ذات احتمالية أعلى.
بمجرد إتقانك للأساسيات، هناك عدة طرق لرفع مستوى استراتيجية العودة إلى المتوسط الخاص بك.
يمكن لهذه التقنيات المتقدمة تحسين التوقيت وزيادة الانتقائية ومساعدتك على التكيف مع بيئات السوق الأكثر دقة.
استخدم أطر زمنية أعلى (على سبيل المثال، 4 ساعات أو يومي) لتحديد النطاق الأساسي أو سياق الاتجاه، ثم أدخل الصفقات على أطر زمنية أقل (على سبيل المثال، 15 دقيقة أو ساعة واحدة).
حدد متى ينحرف السعر عن مؤشرات الزخم مثل MACD أو Stochastic Oscillator .
يمكن للمتداولين المتقدمين تحديد الانحراف باستخدام درجات Z أو قنوات الانحدار:
بمجرد تحديد القواعد بوضوح، يمكن للمتداولين أتمتة استراتيجيات العودة إلى المتوسط باستخدام:
نصيحة احترافية: غالبًا ما يكون انعكاس المتوسط والزخم وجهين لعملة واحدة . في أسواق التوحيد، ركّز على الانعكاس. في حالات الاختراق، ركّز على الزخم. اعرف متى تُغيّر نظرتك.
في حين أن متوسط الارتداد هو فرضية منطقية للسوق ، إلا أن له أيضًا قيودًا. أولاً ، العودة إلى الأسعار العادية أو المتوسطة غير مضمونة. قد يعكس التغيير الكبير في السعر في السوق الوضع الطبيعي الجديد للأصل الأساسي. على سبيل المثال ، قد ينخفض السهم بسبب تغيير كبير في البيئة التنظيمية. سيوفر هذا العامل الدائم رياحًا معاكسة كبيرة للسهم على المدى الطويل.
كما تعمل استراتيجيات العودة المتوسطة على الحد من إمكانية الربح لصفقات فردية. في حين أن الأسواق توحد أكثر مما تتجه ، فإن مراحل الاتجاه هي التي تولد تغيرات كبيرة في الأسعار حيث يمكن تحقيق أرباح كبيرة. سيبحث متداولو الارتداد المتوسطون دائمًا عن الفرص المتضاربة في مثل هذه الأسواق ، وبالتالي يفقدون أرباحًا محتملة هائلة بمجرد اتباع الاتجاه العام.
أخيرًا ، يمكن أن يستغرق الارتداد المتوسط وقتًا طويلاً ليصبح ظاهرة تحقق ذاتها في الأسواق. من المقولات الشائعة في الاستثمار أن الأسواق يمكن أن تظل غير عقلانية لفترة أطول مما يمكنك أن تظل قادرًا على الوفاء به. وبالتالي ، قد لا تعمل استراتيجيات الارتداد على النحو المتصور للمتداولين ذوي الآفاق الزمنية القصيرة في الأسواق.
يعني الارتداد هو نظرية متكاملة يجب فهمها لجميع أنواع المستثمرين. ولكن بينما تميل الأسعار إلى العودة إلى متوسطها ، فإن المرء الآن يعرف متى سيفعل ذلك بالضبط. هذا يعني أن توقيت أفضل عمليات الدخول والخروج باستخدام متوسط الارتداد يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر. لذلك ، من الأهمية بمكان فهم قيود متوسط الارتداد واستخدام استراتيجياتها في ظروف السوق المناسبة لتقليل المخاطر التي تنطوي عليها.
افتح حسابًا تجريبيًا لممارسة ما تعلمته أو حساب حقيقي لبدء التداول اليوم!
متوسط الارتداد هو نظرية مالية تشير إلى أن أسعار الأصول المالية ستميل إلى العودة إلى متوسطاتها التاريخية بمرور الوقت.
نعم إنه كذلك. لكن من المهم تطبيقه في ظروف السوق المناسبة للحد من المخاطر.
** إخلاء المسؤولية – على الرغم من إجراء الأبحاث اللازمة لتجميع المحتوى أعلاه ، إلا أنه يظل قطعة إعلامية وتعليمية فقط. لا يشكل أي من المحتوى المقدم أي شكل من أشكال المشورة الاستثمارية.
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 2:52 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 1 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 3:21 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 2:09 دقيقة
إستراتيجيات التداول • 2:24 دقيقة